【蘋果日報】金管局研用「監管科技」分析按揭

內地金融當局早已運用監管科技（Suptech），即大數據分析及人工智能（AI），協助監測市場風險及制訂措施，但香港的金管局尚待開始。消息說，本地一向關注的樓市風險及銀行按揭承擔，將成為金管局引入監管科技的起步點，分析模型建立後，當局日後進行宏觀評估以至微觀監察，將更全面及便利。

範圍逐步擴至其他貸款

據悉，該局已邀請一些銀行開始先導計劃，收集精細數據以建立模型初階，銀行由8月起，需就當月新批按揭貸款「逐宗」個案向該局提交詳盡資料（舉例當月做了2,000宗便要逐單提交），包括息率、優惠、按揭成數及供款收入比率、物業所在區域及屋苑等，代替現時按月進行的組合式滙報（即提交當月綜合新批按揭資料），據聞銀行8月份資料已呈交，9月份則正在滙報中。
業界認為，此乃監管操作大勢所趨，透過科技連運用代替銀行填報範本或接受電話查詢，日後當局系統可直接連繫並掌握銀行數據庫內相關資料變動，宏觀評估或微觀監管更易做到。
金管局發言人回應本報說，該局與銀行就不同議題不時有溝通，不會評論這些監管溝通的具體內容，但除了鼓勵銀行更多使用金融科技外，金管局自身亦研究如何利用監管科技，提升監管效率和成效。
據了解，因大數據分析講求批量交易資料作基礎，粒狀數據集掖成裘加以整合後，當局便能建立宏觀、立體性前瞻分析模型；以樓按為例，監管機構將來可更早察覺樓市「轉角位」迹象、每個屋苑樓價升跌、及銀行相關風險集中程度，毋須像目前倚賴市場上比較滯後及籠統的數據作判斷。

消息說，當局應用金融監管及合規科技（Regtech），目標並非單針對樓市或按揭貸款，亦不是為了監督銀行有無「彈弓手」行為，如加完最優惠利率及按息後，掉頭又減個別貸款封頂息率或提高現金回贈。分析指，是次先導計劃以按揭作起步點，只因按揭產品比較單一及類同，容易試行，不像企業貸款複雜，該局日後亦會將Regtech範圍，逐步延伸至其他領域貸款。
不過有業界認為，現時銀行按月提交金管局的組合式新批按揭數據，其實已覆蓋很多資料，但沒有逐宗個案形式滙報，以按息為例，是採用以低於某個按息水平的貸款佔比作申報，亦無因應屋苑區域列出按揭成數或供款比率；最新滙報則精準至每宗貸款詳情，意味銀行做每一宗新生意的資金成本及有否變動，一目了然，故擔心日後當局的微觀監管更頻密。
上月底，金管局副總裁阮國恒在公開場合提到，未來會從4個範圍促進Regtech應用，包括對Suptech探索，進一步優化監管數據的收集系統、透過大數據分析及人工智能，加強監管訊息分析的深度和廣度。